Шаг 1 – попробуйте найти ответ:

Есть ли в API 2.0 возможность создавать свои модели свечей, как в API 1.2 в классе TSlab.Script.Bar ?
Автор Alexey TSLab, Изменено Alexey TSLab на 08 October 2018 19:05

Для этих целей можно использовать TSLab.DataSource.DataBar

 

Пример, в виде блока

 [HandlerCategory(HandlerCategories.TradeMath)]
    [HelperName("Multiply (CB) by", Language = Constants.En)]
    [HelperName("Умножить (ЦБ) на", Language = Constants.Ru)]
    [InputsCount(1)]
    [Input(0, TemplateTypes.SECURITY, Name = Constants.SecuritySource)]
    [OutputsCount(1)]
    [OutputType(TemplateTypes.SECURITY)]
    [Description("Кубик преобразует бары на входе в синтетический инструмент (все цены исходных баров умножаются на заданный коэффициент).")]
    [HelperDescription("Handler converts bars of an input to a synthetic security (all prices of incoming bars are multiplied by a given coefficient). ", Constants.En)]
    public class SecMultiply : IBar2BarHandler
    {
        /// <summary>
        /// \~english Every bar of input is multiplied by this coefficient ( Mult*x )
        /// \~russian Каждый бар входной серии умножается на указанный коэффициент ( Mult*x )
        /// </summary>
        [HelperName("Multiply", Constants.En)]
        [HelperName("Множитель", Constants.Ru)]
        [Description("Каждый бар входной серии умножается на указанный коэффициент ( Mult*x )")]
        [HelperDescription("Every bar of input is multiplied by this coefficient ( Mult*x )", Constants.En)]
        [HandlerParameter(true, "10")]
        public double Coef
        {
            get;
            set;
        }        public ISecurity Execute(ISecurity source)
        {
            var bars = source.Bars.Select(
                bar =>
                {
                    var babar = bar as IBar;
                    var nbar = babar == null
                        ? new DataBar()
                        : new BidAskBar
                        {
                            Ask = Math.Ceiling(babar.Ask * Coef),
                            Bid = Math.Ceiling(babar.Bid * Coef),
                            AskQty = babar.AskQty,
                            BidQty = babar.BidQty,
                            StepPrice = babar.StepPrice,
                            Volatility = babar.Volatility,
                            TheoreticalPrice = babar.TheoreticalPrice,
                        };
                    nbar.Date = bar.Date;
                    nbar.Open = Math.Ceiling(bar.Open * Coef);
                    nbar.High = Math.Ceiling(bar.High * Coef);
                    nbar.Low = Math.Ceiling(bar.Low * Coef);
                    nbar.Close = Math.Ceiling(bar.Close * Coef);
                    nbar.Volume = bar.Volume;
                    nbar.Interest = bar.Interest;
                    return nbar;
                });
            return source.CloneAndReplaceBars(bars);
        }
    }
(0 голос(а))
Эта статья полезна
Эта статья бесполезна