Шаг 1 – попробуйте найти ответ:

Можно ли сделать так, чтобы информация из ISecurity.GetLastActiveForSignal возвращалась о реальном рыночном ордере?

IPosition нужно привести к IPositionRt (в лаборатории нельзя, только в агенте) Там есть поля EntryOrders и ExitOrders, в которых находятся списки реальных заявок, если они есть.
так же в IPosition есть поля IsVirtual и IsVirtualClosed по которым можно понять виртуальная эта позиция или есть реальные заявки