Шаг 1 – попробуйте найти ответ:

HV на разных таймфреймах
Автор Alexey TSLab, Изменено Alexey TSLab на 05 July 2017 10:00

Например, как сделать два уровня HV (в окне с улыбкой) на разных врем. интервалах
т.е.
уровень - "истор. данные"  - HV TSLab по умолчанию
уровень- "истор. данные"  - HV на 5мин недельный период.

  Если Вы хотите видеть одновременно минутную и пятиминутную волатильность, Вам нужно в торговом скрипте("Simm trading" или "Real trading")
- скопировать блок HV, копию назвать HVm05. Подать ему на вход блок OPTION.
- Настроить блок HVm05 под новую волатильность. В нашем случае Period == 810; Таймфрейм == 300; Мультипликатор == 202
- Скопировать блок BlackScholSmile, копию назвать BSmileM05, передать на вход блока BSmileM05 значение из HVm05
- Соединить BSmileM05 c графиком SmilePane и настроить параметры отображения линии (цвет, стиль и т.д.).

  В приложении скрипт, который умеет вычислять историческую волатильность на таймфрейме 5 минут.
Он это делает в окне 810 пятиминутных баров, то есть захватывает примерно 5 торговых суток календарного времени.
При этом используется годовой множитель "202".
Запустите его в виде агента на интересующем Вас инструменте.

 Некоторые нюансы, с которыми Вы можете столкнуться, при своих изысканиях

1. Если у Вас два агента работают на таймфрейме М1, то они конфликтуют.
По умолчанию мы вычисляем "историческую волатильность на минутках М1 в окне 810 минутных баров".
Если  Вы к этому добавите расчет исторической волатильности на минутках М1 в окне 5670 минутных баров".
  По сути, это одна и та же волатильность, только в разном окне истории.
Во втором случае она будет меняться медленней.
И эти два скрипта будут конфликтовать и затирать значения друг друга
(если они запущены как агенты одновременно).
2. В нашей штатной Доске Опционов мы не планируем выводить ещё одну историческую волатильность.
Вы можете взять за основу скрипт "Simm trading" или "Real trading" и добавить в него ещё одну
историческую волатильность по аналогии как отображается блок GlobalHV.
3. Если минутный скрипт, и стоит Period 810 баров -- это получается ровно один торговый день на forts.
Если поставить Period == 1620 -- будет ровно 2 торговых дня (на таймфрейме М1).



Вложения 
 
 87 - HVm05 (RW).tscript (18.34 кБ)
 2017-02-28 - Настройка GlobalHV.png (56.33 кБ)
(0 голос(а))
Эта статья полезна
Эта статья бесполезна