1.
На форуме есть примеры опционных кубиков.
Исходники содержат подробные комментарии.
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=81916#Post81916
или здесь: http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=8511#Post8511
2. Мы не рекомендуем писать полностью торговый алгоритм для опционов на АПИ.
Опциона -- штука сложная. Вам скорее всего 3-5 тысяч строк кода понадобится только чтобы проинициализировать все кубики и наладить связи между ними.
Мой основной посыл состоит в том, что Вы берете один из готовых опционных скриптов (именно в виде блок-схем!) и дорабатываете его.
Если Вы понимаете, что Вам нужен кубик, которого еще нет -- пишете _один_кубик_ -- и добавляете его в готовый скрипт.
Скрипты выложены на форуме в ветке "ТСЛаб 2.0 --> Опционы".
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=postlist&Board=84&page=1
Например, скрипты вместе с сопроводительной документацией можно скачать здесь:
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=81729#Post81729
Подробное описание про все основные концпепции опционов в TSLab имеется в нашем блоге:
https://blog.tslab.ru/blog/opt
В этом блоге есть серия статей под общим названием "Опционы для чайников".
В частности объясняется, почему у нас стандартно используется 3 улыбки, как вычисляется историческая волатильность и т.д.
Начало цикла здесь:
https://blog.tslab.ru/pages/viewpage.action?pageId=4882461
По каждой статье был сделан вебинар, ссылки на вебинары в тексте.
3. Пример, Вам нужно сделать скрипт не работающий по стратегии продажи-покупки волатильности, а для направленных трейдов. Сделать что то типа:
а. На часовике цена пересекает скользящую - сигнал.
б. Покупаем опцион ближайшего страйка вне денег, путем котирования +1 шаг к теор цене.
в. Если цена уходит обратно на 1000 пунктов - таким же образом продаю опцион.
Решайте задачу таким образом:
Берем за основу скрипт Buy vola.
В нем модифицируем условие "Начало котирования" фактом наличия пересечения на часовом мувинге.
(Мувинг на часовках Вы запустите в отдельном агенте и просто передадите из него информацию о факте пересечения в торговый агент Buy vola)
После пересечения Buy vola будет котировать опцион на покупку.
4. Забудьте про теоретическую цену опционов, которую транслирует биржа. Навсегда забудьте про нее.
Везде и всегда нужно использовать нашу собственную рыночную улыбку.
(На видео и скриншотах это красная линия с желтыми круглыми маркерами)
Если Вам не нравится наша -- пишите кубик с реализацией своей улыбки.
P.S. Компиляция скрипта визуального редактора приводит к созданию cs файла кодогенератором программы.
Файл доступен в папке temp на одном уровне с папкой логов программы.
Сверху последние компиляции.
Эта статья полезна
Эта статья бесполезна