64бит версия не ускоряет расчет. Она
позволяет задействовать более 1.5гб
памяти, если они имеются.
Делается это путем увеличения размера
кеша в настройках программы.
Если все данные для цикла оптимизации
помещаются в 1.5гб, то смысла
использовать 64бит в...
В 64-битном режиме будут в списке
только те поставщики данных, которые
поддерживают 64-режим.
В частности, QUIK не поддерживает этот
режим.
Даже если вы добавите такой поставщик
в 32-битном режиме, при последующем
запуске в 64-битном режиме, он будет
от...
Если вы применяете в работе
индикаторы, которые для расчета
своего значения используют тиковые
сделки, то при создании склейки
инструментов через опции TSLab ваш
скрипт перестанет работать. Тиковые
сделки будут доступны только для
одного из участвующих в ...
i+1 работает только в "Интервал+сделка",
во всех остальных случаях будет
ошибка "Индекс за пределами
диапазона".
Помните, что i+1 это заглядывание в
будущее, работать только в
лаборатории.
Медиана на графике Доход - это линия
от 0 до дохода на последней свече.
Соответственно, линия показывает с
какой скоростью изменяется доход.
Если линия дохода не сильно
расходится с медианой, то имеем
"скорость" не сильно отличную от
средней и это може...
Время начала/конца сессии в свойствах
должно быть 00-00.
Скорее всего в настройках
используемого текстового поставщика
данных коэфициент кредитования стоит
0.
Должно быть как минимум 1.
Программа ничего не знает об
инструменте в текстовом поставщике
данных, по-этому очень важно правильно
настроить поставщика данных.
Важные параметры: кол-во знаков после
запятой и шаг цены.
У НетИнвестора есть особенность,
нельзя повторно запрашивать одни и те
же данные чаще один раз за 15мин.
Нужно отключиться и подключиться
снова. Данные скачаются, возможно
нужно подождать какое-то время (до1
мин).
Вопрос: Как хранится ОИ?
Ответ: ОИ хранится в сделках,
соответственно для тиков и секунд ОИ
будет, для минут будет в том случае,
если сервер истории брокера его
выдает.
Параметры хранятся внутри самого
контейнера, а его содержимое поменять
нельзя.
В 1.2 эту проблему решить нельзя к
сожалению.
В версии 2.0 параметры вынесены в
отдельное место в базе данных, их
можно менять и сохранять.
Вероятно добавляется источник с
другим временем. Например ММВБ + NYSE.
В этом случае периоды без сделок
заполняются источником с более
поздним временем и это влияет на
скрипт.
Можно ограничить временные рамки
скрипта для избежания данной
ситуации.
1. При тестировании и оптимизации
указанное в торговых настройках и в
блоках входа проскальзывание не
учитывается. Данные проскальзывания
учитываются при реальной торговле и
указывается в заявке брокеру.
2. При оптимизациях, для учета
проскальзывания, пре...
Чистый П/У Доход скрипта в абсолютных
значениях с данными параметрам
Чистый П/У % = (начальный депозит в
свойствах или цена первого бара +
Читый П/У)/начальный депозит.
Общий MFE Максимально возможное
отклонение цены от цены входа, без
учета лотов и их ...
Блок "цена входа" в агенте дает цену,
которую присылает брокер.
Блок "цена входа расчетная" в агенте
дает цену, такую же как в лаборатории.
Расчетную цену рекомендуется
использовать, когда от цены входа
зависит цена выхода из позиции.
Использование р...
1. Загрузка текстовика или данных.
(сколько весит)
2. Каждый результат оптимизации
занимает примерно 1 Кб.
Соответственно, 1 млн. результатов
займут примерно 1 Гб. по-мимо самих
данных(текстовика).
1кб на результат - это примерный
расчет. Примерно от ...
Такое обычно происходит когда
неправильно кэшируются данные в GetData
Попробуйте упростить код, запрос
данных Close Open не нужно кешировать, уже
есть массивы ClosePrices OpenPrices и так далее.
Убирайте расчеты в функции и
подключайте только функции, а ...
