Например, как сделать два уровня HV (в
окне с улыбкой) на разных врем.
интервалах
т.е.
уровень - "истор. данные" - HV TSLab по
умолчанию
уровень- "истор. данные" - HV на 5мин
недельный период.
Если Вы хотите видеть одновременно
минутную и пятиминут...
Мы вычисляем по учебнику "дисперсию
разности логарифмов" на таймфрейме М1.
Далее превращаем её в "годовую
волатильность" с помощью множителя 452.
Мы с Вами можем расходиться в вопросе,
какой множитель использовать для
перевода волатильности в годовое
ис...
"Рыночная улыбка" (в наших скриптах
она обозначается жирной красной
линией с желтыми точками).
Эта гладкая функция строится по
специальным правилам и полностью
заменяет собой все остальные улыбки.
Для настройки и подгонки под
котировки маркет мейкеров(...
Никакой "справделивой цены опциона"
нет, тем более, рассчитанной по такой
формуле, как (бид+аск)/2
Есть котировки бид, выставленные
маркет-мейкерами.
Есть котировки аск, тоже выставленные
маркет-мейкерами.
Далее, на ФОРТС есть чудесная
характеристик...
