Например, как сделать два уровня HV (в окне с улыбкой) на разных врем. интервалах т.е. уровень - "истор. данные" - HV TSLab по умолчанию уровень- "истор. данные" - HV на 5мин недельный период.
Если Вы хотите видеть одновременно минутную и пятиминутную волатильность, Вам нужно в торговом скрипте("Simm trading" или "Real trading") - скопировать блок HV, копию назвать HVm05. Подать ему на вход блок OPTION. - Настроить блок HVm05 под новую волатильность. В нашем случае Period == 810; Таймфрейм == 300; Мультипликатор == 202 - Скопировать блок BlackScholSmile, копию назвать BSmileM05, передать на вход блока BSmileM05 значение из HVm05 - Соединить BSmileM05 c графиком SmilePane и настроить параметры отображения линии (цвет, стиль и т.д.).
В приложении скрипт, который умеет вычислять историческую волатильность на таймфрейме 5 минут. Он это делает в окне 810 пятиминутных баров, то есть захватывает примерно 5 торговых суток календарного времени. При этом используется годовой множитель "202". Запустите его в виде агента на интересующем Вас инструменте.
Некоторые нюансы, с которыми Вы можете столкнуться, при своих изысканиях
1. Если у Вас два агента работают на таймфрейме М1, то они конфликтуют. По умолчанию мы вычисляем "историческую волатильность на минутках М1 в окне 810 минутных баров". Если Вы к этому добавите расчет исторической волатильности на минутках М1 в окне 5670 минутных баров". По сути, это одна и та же волатильность, только в разном окне истории. Во втором случае она будет меняться медленней. И эти два скрипта будут конфликтовать и затирать значения друг друга (если они запущены как агенты одновременно). 2. В нашей штатной Доске Опционов мы не планируем выводить ещё одну историческую волатильность. Вы можете взять за основу скрипт "Simm trading" или "Real trading" и добавить в него ещё одну историческую волатильность по аналогии как отображается блок GlobalHV. 3. Если минутный скрипт, и стоит Period 810 баров -- это получается ровно один торговый день на forts. Если поставить Period == 1620 -- будет ровно 2 торговых дня (на таймфрейме М1).
|