1.
На форуме есть примеры опционных
кубиков.
Исходники содержат подробные
комментарии.
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=81916#Post81916
или здесь:
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=8511#Post8511...
Заметка. Некоторая информация. Статья
будет в будущем.
Получаем от брокера:
бид, аск,
волатильность, теоретическая цена
(падает в столбец Price).
Вычисляем сами по своим мат.моделям (в
раскрывающейся строчке):
волатильность,
цена (НАША ЦЕНА),...
Сейчас есть 2 варианта:
1. Взять две разные Доски Опционов,
настроить их на разыне серии и в
каждой их них сформировать свои
позиции.
Очевидный минус будет в том, что греки
нужно будет складывать "в уме" и
"дельта-хедж" также будет избыточным
почти наве...
