|
Сейчас есть 2 варианта:
1. Взять две разные Доски Опционов, настроить их на разыне серии и в каждой их них сформировать свои позиции.
Очевидный минус будет в том, что греки нужно будет складывать "в уме" и "дельта-хедж" также будет избыточным почти наверняка.
2. На базе скрипта RealTrading добавить в него ветку логики с управлением второй серией.
Последняя версия скриптов: http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=postlist&Board=84&page=1
Что примерно нужно будет сделать:
- добавить ветку для настройки второй улыбки (как мне кажется, для этого можно скопировать большой кусок схемы вокруг окна SmileWin)
- добавить ветку логики для набора позиции во второй серии
- вычислить дельту по второй серии
- найти общую дельту как простую сумму дельты из первой и из второй улыбки
- при необходимости вычислить остальные греки для второй улыбки и просуммировать
В будущем:
будут решены проблемы с вычислением суммарного профиля позиции.
будет реализована работа с календарными комбинациями в более удобном виде.
| 
(0 голос(а))
Эта статья полезна
Эта статья бесполезна